Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection
- Format
- E-bog, PDF
- Engelsk
Er ikke web-tilgængelig
E-bogen er DRM-beskyttet og kræver et særligt læseprogram
Normalpris
kr. 434,95
Medlemspris
kr. 389,95
Beskrivelse
This book discusses new determinants for optimal portfolio selection. It reviews the existing modelling framework and creates mean-variance efficient portfolios from the securities companies on the National Stock Exchange. Comparisons enable researchers to rank them in terms of their effectiveness in the present day Indian securities market.
Detaljer
- SprogEngelsk
- Sidetal264
- Udgivelsesdato11-11-2014
- ISBN139781137359926
- Forlag Palgrave-Macmillan
- FormatPDF
Anmeldelser
Vær den første!
Log ind for at skrive en anmeldelse.
Findes i disse kategorier...
- Fagbøger
- Andre fagbøger
- Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
- Industri og industrielle studier
- Serviceerhverv
- Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection
- Fagbøger
- Økonomi og finans
- Finans og regnskab
- Finans
- Investering og værdipapirer
- Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection
- Fagbøger
- Erhvervsliv, virksomheder og ledelse
- Ledelse og ledelsesteknikker
- Ledelse og beslutningstagning
- Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection