Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection
Af
- Format
- Bog, paperback
- Engelsk
Normalpris
kr. 469,95
Medlemspris
kr. 434,95
- Du sparer kr. 35,00
- Fri fragt
-
Leveringstid: 7-9 Hverdage (Sendes fra fjernlager) Forventet levering: 02-03-2026
- Kan pakkes ind og sendes som gave
Beskrivelse
This book discusses new determinants for optimal portfolio selection. It reviews the existing modelling framework and creates mean-variance efficient portfolios from the securities companies on the National Stock Exchange. Comparisons enable researchers to rank them in terms of their effectiveness in the present day Indian securities market.
Detaljer
- SprogEngelsk
- Sidetal242
- Udgivelsesdato01-01-2015
- ISBN139781349471768
- Forlag Palgrave-Macmillan
- MålgruppeFrom age 0
- FormatPaperback
Størrelse og vægt
10 cm
Anmeldelser
Vær den første!
Log ind for at skrive en anmeldelse.
Findes i disse kategorier...
- Fagbøger
- Andre fagbøger
- Reference, information og tværfaglige emner
- Forskning og information: generelt
- Beslutningsteori: generelt
- Risikovurdering
- Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection
- Fagbøger
- Økonomi og finans
- Finans og regnskab
- Finans
- Investering og værdipapirer
- Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection
- Fagbøger
- Erhvervsliv, virksomheder og ledelse
- Ledelse og ledelsesteknikker
- Ledelse og beslutningstagning
- Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection