Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
- Eine empirische Studie fur den deutschen Aktienmarkt
Forfatter: info mangler
- Format
- E-bog, PDF
- Tysk
- Indgår i serie
Er ikke web-tilgængelig
E-bogen er DRM-beskyttet og kræver et særligt læseprogram
Normalpris
kr. 354,95
Medlemspris
kr. 299,95
Beskrivelse
Detaljer
- SprogTysk
- Udgivelsesdato02-07-2013
- ISBN139783322977625
- Forlag Deutscher Universitats-Verlag
- FormatPDF
Anmeldelser
Vær den første!
Log ind for at skrive en anmeldelse.