Testen Und Auswaehlen Von Nichtlinearen Zeitreihenmodellen Mit Dem Bootstrap-Verfahren

Das Thema der Arbeit sind Tests auf Nichtlinearitat in Zeitreihen sowie die Modellidentifikation, das heisst die Auswahl eines geeigneten nichtlinearen Modells. In den ersten beiden Teilen werden dazu die wichtigeren nichtlinearen Zeitreihenmodelle und Nichtlinearitatstest vorgestellt. Da fur einige Tests keine zufriedenstellenden Verteilungsergebnisse vorliegen, wird das Bootstrap-Verfahren zum Durchfuhren der Tests herangezogen. Die Bootstrap-Versionen verschiedener Tests werden in einer Simulationsstudie untersucht. Der Bootstrap-Ansatz fuhrt auch zu einem Modellidentifikationsverfahren. Dieses wird an einigen empirischen Fallbeispielen erprobt."