Over 10 mio. titler Fri fragt ved køb over 499,- Hurtig levering 30 dages retur
Hardback version af Stochastic Processes And Applications To Mathematical Finance - Proceedings Of The 5th Ritsumeikan International Symposium

Stochastic Processes And Applications To Mathematical Finance - Proceedings Of The 5th Ritsumeikan International Symposium

Forfatter: info mangler
Bog
  • Format
  • Bog, hardback
  • Engelsk
  • 228 sider

Normalpris

kr. 1.609,95

Medlemspris

kr. 1.549,95
  • Du sparer kr. 60,00
  • Fri fragt
Som medlem af Saxo Premium 20 timer køber du til medlemspris, får fri fragt og 20 timers streaming/md. i Saxo-appen. De første 7 dage er gratis for nye medlemmer, derefter koster det 99,-/md. og kan altid opsiges. Løbende medlemskab, der forudsætter betaling med kreditkort. Fortrydelsesret i medfør af Forbrugeraftaleloven. Mindstepris 0 kr. Læs mere

Beskrivelse

Based around recent lectures given at the prestigious Ritsumeikan conference, the tutorial and expository articles contained in this volume are an essential guide for practitioners and graduates alike who use stochastic calculus in finance.Among the eminent contributors are Paul Malliavin and Shinzo Watanabe, pioneers of Malliavin Calculus. The coverage also includes a valuable review of current research on credit risks in a mathematically sophisticated way contrasting with existing economics-oriented articles.

Læs hele beskrivelsen
Detaljer

Anmeldelser

Vær den første!

Log ind for at skrive en anmeldelse.

Findes i disse kategorier...

Se andre, der handler om...

Lévy processes. Malliavin calculus Stochastic processes Stochastic differential equations Stochastic Control Chaos expansion Stable Processes Martingale representation Mathematical finance