Over 10 mio. titler Fri fragt ved køb over 499,- Hurtig levering 30 dages retur
Hardback version af Stochastic Calculus of Variations af Yasushi Ishikawa

Stochastic Calculus of Variations

- For Jump Processes

Af
Bog E-bog
  • Format
  • Bog, hardback
  • Engelsk
  • 376 sider

Normalpris

kr. 1.749,95

Medlemspris

kr. 1.689,95
  • Du sparer kr. 60,00
  • Fri fragt
Som medlem af Saxo Premium 20 timer køber du til medlemspris, får fri fragt og 20 timers streaming/md. i Saxo-appen. De første 7 dage er gratis for nye medlemmer, derefter koster det 99,-/md. og kan altid opsiges. Løbende medlemskab, der forudsætter betaling med kreditkort. Fortrydelsesret i medfør af Forbrugeraftaleloven. Mindstepris 0 kr. Læs mere

Beskrivelse

This book is a concise introduction to the stochastic calculus of variations for processes with jumps. The author provides many results on this topic in a self-contained way for e.g., stochastic differential equations (SDEs) with jumps. The book also contains some applications of the stochastic calculus for processes with jumps to the control theory, mathematical finance and so. This third and entirely revised edition of the work is updated to reflect the latest developments in the theory and some applications with graphics.

Læs hele beskrivelsen
Detaljer
  • SprogEngelsk
  • Sidetal376
  • Udgivelsesdato24-07-2023
  • ISBN139783110675283
  • Forlag De Gruyter
  • FormatHardback
  • Udgave3rd ed.
Størrelse og vægt
  • Vægt751 g
    • coffee cup img
    10 cm
    book img
    17 cm
    24 cm

    Anmeldelser

    Vær den første!

    Log ind for at skrive en anmeldelse.

    Findes i disse kategorier...

    Se andre, der handler om...

    Malliavin calculus Stochastische Analysis Stochastic calculus Stochastische partielle Differentialgleichung Stochastic Partial Differential Equation Stochastic Functional Differential Equation Stochastische Funktional-Differentialgleichung