State-Preference Theorie und Asset Pricing

Die State-Preference-Theorie bildet eine ideale analytische Basis zum Verstandnis der oekonomischen Struktur moderner Kapitalmarktmodelle. Dieses Buch zeigt, wie ein einfaches State-Preference-Modell herangezogen werden kann, um die Bedingungen des Kapitalmarktgleichgewichts in diskreter und stetiger Zeit zu analysieren. Es handelt sich hierbei um einen einfuhrenden Text, der zwar auf Mathematik und Statistik nicht verzichten kann, bei welchem allerdings oekonomische UEberlegungen einen ebenso breiten Raum einnehmen. Das Buch schliesst damit eine Lucke zwischen volkswirtschaftlichen, finanzmarkttheoretischen und auf stochastische Fragen ausgerichteten Lehrtexten.