Spezifikation in Nicht-Stationaeren Zeitreihen

In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Arbeiten uber nicht-stationare Zeitreihen sowohl in der okonometrischen als auch in der statistischen Literatur erschienen. Ist eine okonomische Zeitreihe nicht-stationar, so haben die zufalligen Storungen, anders als bei einer stationaren Zeitreihe, einen dauerhaften Einfluss auf den Verlauf des okonomischen Prozesses. Daruber hinaus haben nicht-stationare Zeitreihen andere statistische Eigenschaften als stationare. Die vorliegende Arbeit behandelt im ersten Teil die Frage der Nicht-Stationaritat des eindimensionalen AR (1)-Modells mit und ohne Anfangswert. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet der zweite Teil, in dem das zweidimensionale AR(1)-Modell mit komplexen Wurzeln untersucht wird. Unter diesem Modell weisen die beiden eindimensionalen Komponenten eine zyklische Struktur auf. Zum Testen, ob das Modell nicht-stationar ist, wird eine einfache Teststatistik vorgeschlagen. Die asymptotische Verteilung dieser Statistik wird explizit als Funktion zweier unabhangiger Wiener-Prozesse angegeben. Anhand von verschiedenen Simulationen wird die Gute des vorgeschlagenen Tests untersucht."