Schaetzverfahren Im Linearen Regressionsmodell Bei Partiellen Und Unscharfen Parameterrestriktionen

Die Arbeit analysiert Schatzverfahren fur das klassische lineare Regressionsmodell vor dem Hintergrund partieller, ungenauer und unscharf formulierter Parameterrestriktionen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der Diskussion und Weiterentwicklung von Minimax-Schatzmethoden. In der Arbeit werden einige neue Resultate zur klassischen Minimax-Schatzung unter degenerierten Ellipsoidrestriktionen erzielt und der auf der Fuzzy-Theorie basierende verallgemeinerte Minimax-Ansatz auf die Verarbeitung vage formulierter linearer Gleichungsbeschrankungen ausgedehnt. Mit der Anwendung in einem Panelmodell wird schliesslich das grosse methodische Potential des relativ neuen generalisierten Minimax-Konzeptes fur die Formulierung und Analyse praxisrelevanter oekonometrischer Modelle aufgezeigt.