Risicoanalyse en voorspelling in financiën en verzekeringen

Dit praktijkboek presenteert de Risk Analysis and Prediction in Finance and Insurance voor ervaren risicomanagers, risicoanalisten, financiële risicomanagers en de bijbehorende studenten. Het boek presenteert modellen voor Risk Analysis and Prediction met behulp van simulatie, optimalisatie en Neurale Netwerken om risico's te beheersen en te verbeteren. De hoofdstukken zijn aanwezig: Optimale portefeuilleselectie in Investment Management om het marktrisico te beheersen; Beheersing van het kredietrisico voor een optimale selectie van de kredietportefeuille in het bankwezen; Beheersing van het marktrisico voor een optimale portefeuilleselectie met gecorreleerde activa; Analyse van verschillende aspecten van het kredietrisico voor de goedkeuring van leningen in het bankwezen; Analyse van het verzekeringsrisico met herverzekeringsoptie; Analyse van het verzekeringsrisico bij schade-uitkeringen; Voorspellen van de tijdige betalingen van de kredietaanvragers in het bankwezen; Voorspellen van de koers van de aandelenmarkt naar boven of naar beneden. De toegepaste Gevoeligheidsanalyse voorziet in essentiële verbeteringen. Bernstein stelde dat "het risico altijd aanwezig zal zijn, dus we moeten veel interessante instrumenten onderzoeken die ons kunnen helpen om risico's te beheersen die we niet kunnen vermijden" (Bernstein en Damodaran 1998). De gepresenteerde methode is zo'n instrument.