Prognozowanie cen gie¿dowych z wykorzystaniem oblicze¿ mi¿kkich

W naszym świecie wiele rzeczy i zdarzeń jest nieprzewidywalnych, a wśr?d nich cena gieldowa jest jednostką, kt?ra jest wysoce impulsywna. Ceny gieldowe zmieniają się w spos?b nieregularny. Wielu badaczy wykonuje ciężką pracę, aby przewidziec ceny gieldowe. Ekspertyza w zakresie prognozowania kierunku i dokladnej wartości nadchodzących wartości gieldowych jest kluczową kwestią na rynku finansowym w celu zarabiania pieniędzy i zysk?w. Tak więc prognozowanie dokladnej ceny i wynik?w rynku akcji stalo się przedmiotem zainteresowania. Jednak ze względu na dużą zmiennośc podstawowych praw stojących za finansowymi szeregami czasowymi, stworzenie takiego systemu prognozowania nie jest prostym zadaniem. Aby precyzyjnie przewidziec nadchodzące trendy gieldowe, stosuje się techniki eksploracji danych i inteligencji maszynowej. Proponowana praca precyzyjnie aproksymuje ceny akcji przy użyciu sieci neuronowej opartej na propagacji wstecznej. Por?wnawcze badanie wydajności jest przeprowadzane przy użyciu dokladności, stopy blęd?w, zużycia pamięci i czasu. Zgodnie z uzyskanymi wynikami wydajnośc przewidywanej techniki zostala poprawiona i możliwa do zastosowania.