Nichtlineare Abhangigkeiten bei Finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
- Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
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- Bog, paperback
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Beskrivelse
Ingo Moeller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fulle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhangigkeiten vor.
Detaljer
- SprogTysk
- Sidetal279
- Udgivelsesdato30-10-2003
- ISBN139783824479238
- Forlag Deutscher Universitats-Verlag
- FormatPaperback
Størrelse og vægt
10 cm
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