Modelle der Zeitreihenanalyse

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationaren Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationarer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschliesslich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschaftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen fur stationare Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung fur Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa fur die Kontrolltheorie, OEkonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.