Over 10 mio. titler Fri fragt ved køb over 499,- Hurtig levering 30 dages retur
Studiebog DRM-beskyttet
PDF version af Mathematics of Arbitrage af Freddy Delbaen, Walter Schachermayer

Mathematics of Arbitrage

Af
E-bog
  • Format
  • E-bog, PDF
  • Engelsk
Er ikke web-tilgængelig
E-bogen er DRM-beskyttet og kræver et særligt læseprogram

Normalpris

kr. 1.379,95

Medlemspris

kr. 1.319,95
Som medlem af Saxo Premium 20 timer køber du til medlemspris, får fri fragt og 20 timers streaming/md. i Saxo-appen. De første 7 dage er gratis for nye medlemmer, derefter koster det 99,-/md. og kan altid opsiges. Løbende medlemskab, der forudsætter betaling med kreditkort. Fortrydelsesret i medfør af Forbrugeraftaleloven. Mindstepris 0 kr. Læs mere

Beskrivelse

This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of 'no arbitrage'. The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case of finite probability spaces. The second part consists of an updated edition of seven original research papers by the authors, which analyzes the topic in the general framework of semi-martingale theory.

Læs hele beskrivelsen
Detaljer
  • SprogEngelsk
  • Udgivelsesdato16-08-2006
  • ISBN139783540312994
  • Forlag Springer
  • FormatPDF

Anmeldelser

Vær den første!

Log ind for at skrive en anmeldelse.

Findes i disse kategorier...

Se andre, der handler om...

Applied mathematics Finance & accounting Investment & securities