Kreditportfoliomodellierung
- Abhangigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshoehe
- Format
- Bog, paperback
- Tysk
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Beskrivelse
ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens fur einKreditportfolio, welcher die Abhangigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshoehe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollstandig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshoehe in dieAbhangigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz fur Abhangigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshoehe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schatzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhangigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
Detaljer
- SprogTysk
- Sidetal132
- Udgivelsesdato07-12-2015
- ISBN139783658121136
- Forlag Springer-verlag Berlin And Heidelberg Gmbh & Co. Kg
- FormatPaperback
Størrelse og vægt
10 cm
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