Kompleksowa analiza wra¿liwo¿ci na ryzyko dla przedsi¿biorstw

Ta praktyczna ksi¿¿ka przedstawia analiz¿ wräliwo¿ci w ocenie i zarz¿dzaniu ryzykiem dla do¿wiadczonych mened¿erów ryzyka, analityków ryzyka, managerów ryzyka finansowego i studentów kierunków pokrewnych. Ksi¿¿ka oferuje stochastyczne modele: do optymalizacji portfela projektów z uwzgl¿dnieniem bud¿etowania kapitäowego projektów wraz ze sprawozdaniami finansowymi w Zarz¿dzaniu Portfelem; do szacowania kosztów nowego projektu w Zarz¿dzaniu Projektami; do ogólnej oceny kosztów z uwzgl¿dnieniem wielu mo¿liwych zdarze¿ w ci¿gu roku w Zarz¿dzaniu Ryzykiem Finansowym; do przewidywania kosztów na nadchodz¿cy rok na podstawie danych historycznych za siedem lat w Górnictwie; do prognozowania produkcji i podstaw ekonomicznych w przemy¿le naftowym; do przewidywania zdarze¿ i zwi¿zanego z nimi ryzyka operacyjnego w Produkcji. Analiza wräliwo¿ci przewiduje istotne usprawnienia. Podsumowuj¿c, Bernstein stwierdzi¿, ¿e "ryzyko zawsze b¿dzie istniäo, wi¿c musimy zbadä wiele interesuj¿cych narz¿dzi, które mog¿ pomóc nam kontrolowä ryzyko, którego nie mo¿emy unikn¿¿" (Bernstein i Damodaran 1998). Metoda przedstawiona w tej ksi¿¿ce jest jednym z takich narz¿dzi.