Over 10 mio. titler Fri fragt ved køb over 499,- Hurtig levering 30 dages retur
DRM-beskyttet
ePub version af Discrete-Time Approximations and Limit Theorems af Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko

Discrete-Time Approximations and Limit Theorems

- In Applications to Financial Markets

Af
E-bog
  • Format
  • E-bog, ePub
  • Engelsk
  • 390 sider
Er ikke web-tilgængelig
E-bogen er DRM-beskyttet og kræver et særligt læseprogram

Normalpris

kr. 1.799,95

Medlemspris

kr. 1.734,95
Som medlem af Saxo Premium 20 timer køber du til medlemspris, får fri fragt og 20 timers streaming/md. i Saxo-appen. De første 7 dage er gratis for nye medlemmer, derefter koster det 99,-/md. og kan altid opsiges. Løbende medlemskab, der forudsætter betaling med kreditkort. Fortrydelsesret i medfør af Forbrugeraftaleloven. Mindstepris 0 kr. Læs mere

Beskrivelse

Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.

Læs hele beskrivelsen
Detaljer
  • SprogEngelsk
  • Sidetal390
  • Udgivelsesdato25-10-2021
  • ISBN139783110652994
  • Forlag De Gruyter
  • FormatePub

Anmeldelser

Vær den første!

Log ind for at skrive en anmeldelse.

Findes i disse kategorier...