Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection
- Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
- Format
- Bog, paperback
- Tysk
Normalpris
kr. 379,95
Medlemspris
kr. 349,95
- Du sparer kr. 30,00
- Fri fragt
-
Leveringstid: 2-3 uger (Sendes fra fjernlager) Forventet levering: 20-03-2026
- Kan pakkes ind og sendes som gave
Beskrivelse
Das Buch bietet eine umfassende Einfuhrung in die Bewertungstheorie derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Daruber hinaus wird der Leser praxisnah an die Welt der Derivate - von Terminkontrakten und einfachen Call- und Put-Optionen bis hin zu Exoten und strukturierten Produkten - herangefuhrt. Eine Einfuhrung in die "klassische" Portfolio-Selection-Theorie erganzt das Hauptthema.
Detaljer
- SprogTysk
- Sidetal432
- Udgivelsesdato07-10-2002
- ISBN139783528031695
- Forlag Vieweg+teubner Verlag
- FormatPaperback
- OriginalsprogTysk
Størrelse og vægt
10 cm
Anmeldelser
Vær den første!
Log ind for at skrive en anmeldelse.
Findes i disse kategorier...
- Fagbøger
- Andre fagbøger
- Matematik og naturvidenskab
- Matematik
- Anvendt matematik
- Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection
- Fagbøger
- Andre fagbøger
- Matematik og naturvidenskab
- Matematik
- Optimalisering
- Spilteori
- Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection