Approches de régression multiple

Ce livre fournit les moyens pratiques de résoudre le modèle de régression mulltiple pour la normalité des erreurs, l'homogénéité des variances des erreurs et l'indépendance de la corrélation sérielle (pas d'autocorrélation). La normalité des erreurs peut être testée à l'aide de l'histogramme des résidus, du diagramme de probabilité normale et du test de Jarqua-Bera (JB). L'homogénéité des erreurs sera testée à l'aide du test de corrélation des rangs de Spearman et la statistique "Durbin-Watson d" a été utilisée pour détecter la corrélation sérielle.