Analiza ryzyka i prognoza w finansach i ubezpieczeniach

Ta praktyczna ksi¿¿ka przedstawia analiz¿ ryzyka i przewidywania w finansach i ubezpieczeniach dla do¿wiadczonych mened¿erów ryzyka, analityków ryzyka, managerów ryzyka finansowego i studentów kierunków pokrewnych. Ksi¿¿ka przedstawia modele analizy ryzyka i przewidywania z wykorzystaniem symulacji, optymalizacji i sieci neuronowych w celu kontroli ryzyka i poprawy oceny i zarz¿dzania ryzykiem. Rozdziäy s¿ prezentowane: Optymalny dobór portfela w zarz¿dzaniu inwestycjami w celu kontroli ryzyka rynkowego; Kontrola ryzyka kredytowego w celu optymalnego doboru portfela kredytowego w bankowo¿ci; Kontrola ryzyka rynkowego w celu optymalnego doboru portfela z aktywami powi¿zanymi; Analiza ró¿nych aspektów ryzyka kredytowego w celu zatwierdzania kredytów w bankowo¿ci; Analiza ryzyka ubezpieczeniowego z opcj¿ reasekuracji; Analiza ryzyka ubezpieczeniowego w sp¿acie roszcze¿; Przewidywanie terminowych p¿atno¿ci osób ubiegaj¿cych si¿ o kredyt w bankowo¿ci; Przewidywanie kierunku rynku akcji w gór¿ lub w dó¿. Zastosowana Analiza wräliwo¿ci przewiduje istotne usprawnienia. Bernstein stwierdzi¿, ¿e "ryzyko zawsze b¿dzie istniäo, wi¿c musimy zbadä wiele interesuj¿cych narz¿dzi, które mog¿ pomóc nam kontrolowä ryzyko, którego nie mo¿emy unikn¿¿" (Bernstein i Damodaran 1998). Przedstawiona metoda jest jednym z takich narz¿dzi.