Zeitreihenanalyse

Ausgangspunkt dieses Lehrbuchs sind die klassischen Verfahren der Zerlegung von Zeitreihen in verschiedene Komponenten (wie Trend und Zyklus). Im zweiten Schritt werden die Zeitreihen als stochastische Prozesse interpretiert, die im Rahmen des Box/Jenkins-Ansatzes modelliert werden konnen (sog. ARIMA-Modelle). Im dritten Schritt werden einzelne Zeitreihen als abhangige Variablen (Output-Reihen) behandelt, deren Verlauf entweder durch bestimmte Ereignisse oder Manahmen (Interventionsanalyse, Evaluationsforschung) oder durch andere stochastische Prozesse (Input-Reihen) kurz- oder langerfristig beeinflusst wird. Die dynamische Analyse der strukturellen Zusammenhange wird sowohl im Rahmen der okonometrischen Regressionsmodelle als auch innerhalb des Box/Jenkins-Ansatzes (sog. Transferfunktionsmodelle) behandelt. Im letzten Kapitel werden diese Modelle dahingehend erweitert, dass sie auch wechselseitige Kausalbeziehungen (Ruckkopplungen) identifizieren und darstellen konnen.